La escritora ha explicado cómo fue su conversión, la que considera "un regalo de Dios". "Inesperado, casual, extraño, enigmático", así califica María Vallejo aquellos tres segundos que la convirtieron en una ferviente católica.
Se encontraba en medjugorje, un pueblo de Borsnia-Herzegovina, junto a unas amigas anglicanas. En aquel pueblo, seis personas decían haber visto a la virgen. "Yo era muy escéptica, soy hija de psiquiatras, siempre he sido muy racional, tenía la religión apartada de mi vida", afirmaba la escritora recordando aquellos días. En Bosnia María Vallejo-Nágera no vio a la Virgen pero su alma de un segundo a otro se despertó: "Fue un brinco. Vi todos los pecados de mi vida. Noté a Jesús".
María Vallejo-Nágera ha explicado que en cuanto a la fe somos muy débiles, estamos influidos por muchos complejos. "El que es católico convencido tiene que defender su fe", explica, "siempre respetando las demás religiones del mundo". Y afirma que en el mundo de la prensa se ha hablado muy mal de ella, porque "el que habla de religión y de Cristo se me mete en un lío".
Además, la escritora cuenta que ha presenciado oraciones de liberación, que es la oración previa al exorcismo. Recordando uno de aquellos momentos, María Vallejo decía: "El diablo se manifestó rapidísimamente. Uno no se lo cree hasta que no lo vive".
También ha explicado que las personas que van a un exorcismo lo hacen remitidas por un psiquiatra. "Primero hay una psiquiatría, un médico que dice "mire yo no sé por qué habla en arameo antiguo si es de un pueblo de Badajoz y no tiene ni idea de hablar siquiera inglés"". Para terminar advirtió que el mundo sobrenatural es muy peligroso y que hay que estar muy preparado para acercarse a él.