Cayetano Martínez de Irujo se sinceraba en una entrevista en la revista Tiempo para hablar de la situación familiar que ha vivido el último año, desde que falleciera su madre doña Cayetana. "La función que tengo ahora en la Casa de Alba es ninguna. No me gustaría tener en esta nueva etapa de la Casa de Alba ningún papel que no me corresponda", aseguraba, además de reconocer que 2015 fue, sin duda, el peor año de su vida.
Después de someterse a tres intervenciones quirúrgicas, llegó incluso a temer por su vida. A su delicado estado de salud se une la relación que tiene con sus hermanos. Bien es cierto que se lleva mejor con unos que con otros, como con Eugenia y Fernando, aunque con su hermano mayor Carlos, actual duque de Alba, hay más distanciamiento. No obstante, él lo quiso dejar claro en la entrevista: "No es cierto que mantenga una relación no cercana con mi hermano mayor".
A pesar de no ser el mayor de los hermanos, fue el que mayor peso tuvo en los negocios de familiares. Pero Cayetano ha sido el más perjudicado desde que muriera su madre en noviembre de 2014, incluso le invitaron a abandonar el Palacio de Liria. A pesar de todo, mantiene algunos negocios, como los productos gastronómicos de la casa de Alba, una labor únicamente de él y desvinculada de la Fundación. Y es que su hermano Carlos, el duque de Alba, ha apartado a Cayetano de las grandes gestiones de la familia.
Antes de morir, su madre le pidió que hiciera un esfuerzo, refiriéndose a la prensa del corazón, con la que siempre tuvo conflictos, y ahora parece más relajado, siempre mostrándose discreto en lo referido a su vida sentimental, como su ruptura con Melani Costa.